Rsi To Trading Strategi

Slik handler du med RSI i valutamarkedet. Som handelsmenn videreutdanning av teknisk analyse, vil de ofte begynne en reise på indikatorens bane. På denne banen er mange indikatorer, med mange funksjoner, bruksområder og mål. Noen indikatorer kan virke som jobbe bedre enn andre avhengig av trader s mål som fører til den voldsomme populariteten til mange av de mest populære indikatorene. Men noe som må gjøres klart. En klok handelsmann sa en gang til at indikatorene bare er en form for et fancy bevegelige gjennomsnitt. Sikkert nok indikatorer bruker tidligere prisbevegelser for å bygge deres indikatorverdi som et flytende gjennomsnitt. Og siden tidligere priser ikke kan forutsi fremtidige prisbevegelser, hva kan en forvitret tolkning av de tidligere bevegelsene som for en indikator gjøre for en handelsmann. Vel, mens indikatorer aldri vil være helt forutsigbare for fremtidige prisbevegelser, kan de sikkert hjelpe handelsfolk å bygge en tilnærming basert på sannsynligheter i et forsøk på å få det de ønsker ut av markedet. I dette artikkelen skal vi diskutere en av de mest populære indikatorene i Technical Analysis RSI eller Relative Strength Index. What går inn i RSI. Relative Strength Index skal måle prisendringer i løpet av de siste X-periodene med X som input som kan du gå inn i indikatoren. Hvis du setter RSI på 5 perioder, vil den måle styrken på denne stearinlysprisbevegelsen mot de forrige 4 i totalt de siste 5 periodene. Hvis du bruker RSI i 55 perioder, måler du dette lysstyrken eller svakheten til de siste 54 periodene. Jo flere perioder du bruker, desto langsommere vil indikatoren vises for å reagere på de siste prisendringene. Bildet nedenfor viser 2 RSI-indikatorer. Den øverste RSI er satt med 5 perioder, og bunnen på 55 perioder Legg merke til hvor mye mer uregelmessig de 5 perioder RSI er sammenlignet med de 55 perioder Dette skyldes at indikatoren endres så mye raskere på grunn av de færre inngangene som brukes til å beregne dens verdi. RSI av 55 perioder på bunnen i blått og RSI med 5 perioder abov e i rød. Hva kan RSI fortelle oss. Som en oscillator vil RSI lese en verdi mellom en og 100, og vil fortelle oss hvor sterk eller svak pris har vært over det observerte antall perioder. Hvis RSI leser under 30, vil handelsmenn ofte tolke det for å bety at prishandlingen har vært svak, og aktiva som blir kartlagt, kan oversold. If RSI leser over 70, så har prishandlingen vært sterk, og prisen kan potensielt være overkjøpt. Utarbeidet av James Stanley. Basisk Bruken av RSI. Fordi indikatoren kan vise potensielt overkjøpte eller overliste forhold, vil handelsmenn ofte ta dette et skritt videre for å se etter potensielle prisendringer. Den mest grunnleggende bruken av RSI ser ut til å kjøpe når prisen krysser opp og over 30-nivået, med tanke på at prisen kan bevege seg ut av oversold territorium med kjøpsstyrke som pris ble tidligere tatt for lavt. Bildet nedenfor vil illustrere ytterligere. Utarbeidet av James Stanley. Fallende handel med RSI. Styrkeindeks presenterer a feil til handelsmenn som forsøker å ansette den grunnleggende bruken av indikatoren. RSI ser etter sin natur ut om reverseringer i pris. Ved å kjøpe når RSI krysser over 30 eller over-solgt, kjøper handelsmenn et marked som allerede har gått ned iboende en disk - trend trade Og hvis en handelsmann selger som RSI krysser under 70, har markedet gått opp nok til å bli overkjøpt og handelsmannen starter en salgsposisjon. Hvis markedet går, kan dette være et ønskelig trekk i en indikator, ettersom forhandlere ofte kan se på å starte oppføringer i en rekkevidde med RSI. Men hvis markedet strekker seg, kan resultatene være ugunstige når prisen fortsetter å bevege seg i trending, og etterlater handelsmenn som hadde åpnet handler i motsatt retning i et kompromiss posisjon Bildet nedenfor illustrerer denne situasjonen ytterligere. Utarbeidet av James Stanley. Som du kan se i grafikken ovenfor, gikk prisen opp veldig tungt når fire forskjellige RSI selger utløsere skjedde alle sirklet i rødt Til tross for det faktum at disse selger utløserene fant sted, fortsatte prisen trendende Hvis handelsmenn hadde åpnet korte stillinger med disse utløsere, ville de være i den usikre posisjonen for å forvalte en tapt handel. Kanskje mer bekymrende er det faktum at noen handelsmenn kanskje ikke bruker stopp på deres handelsposisjoner, og næringsdrivende som ønsker å selge et overkjøpt marked fordi RSI hadde flyttet under 70, kan finne betydelige handelsstap som styrken som opprinnelig forårsaket indikatoren for å lese over 70, fortsetter å bære prisene høyere. Når det handles med RSI, risikerer risikoen ledelsen er av største betydning som trender kan utvikle seg fra områder, og prisene kan bevege seg mot handelsmannen over en lengre periode. I vår neste artikkel vil vi se på hvordan handelsmenn kan forsøke å frata denne fallgruven av RSI ved handel i trendstrategier .--- Skrevet av James B Stanley. Du kan følge James på Twitter JStanleyFX. For å bli med James Stanleys distribusjonsliste, vennligst klikk her. DailyFX gir forex nyheter og teknisk anal ysis på trender som påvirker de globale valutamarkedene. RSI og hvordan du fortjener det. Vi vet alle at det ikke er noen magiske indikatorer, men det er en som sikkert virket som magi de siste 10 årene eller så. Hvilken indikator er det? Vår pålitelige RSI I denne artikkelen skal vi se på to handelsmodeller som først ble snakket om i boken, Short Term Trading Strategies That Work av Larry Connors og Cesar Alvarez. Det har vært godt etablert i ulike artikler som en 2-årig RSI på daglig basis Kart over aksjeindeksmarkedene har vært et fantastisk verktøy for å finne inngangspunkter. Skarp prisdråper i SP E-Mini-futures i bullish markeder har historisk siden år 2000 blitt fulgt av reverseringer. Disse reverseringer kan ofte oppdages ved å bruke standard RSI-indikatoren med en periodeverdi på to Plasser denne indikatoren på et daglig diagram og se etter poeng når indikatoren faller under fem, for eksempel Disse ekstreme lavpunktene kjøper muligheter. Valver under 5 er grønn Dette er buy points. RSI 2 System. We kan gjøre dette til en enkel handelsmodell for å teste effektiviteten av RSI 2-indikatoren på E-mini SP. Kort sagt, vi ønsker å gå lenge på SP når det opplever en pullback i et tyremarked Vi kan bruke et 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt for å bestemme når vi er i en tyretrening og bruke en RSI-periode på 2 for å finne høye sannsynlighetsinngangspunkter. Vi kan deretter avslutte når prisen lukkes over en 5-dagers enkel bevegelse gjennomsnittlig Reglene er klare og enkle. Prisen må være over dens 200-dagers glidende gjennomsnitt. Kjøp på nært hold når kumulativ RSI 2 er under 5.Exit når prisen lukker over 5-dagers glidende gjennomsnitt. Bruk 1000 katastrofale stoppfall. system backtest ble utført fra september 1997 til mars 2012 Totalt 50 for provisjoner og slippe ble trukket per rundtur Nedenfor er et diagram over hvordan dette systemet vil se ut sammen med systemresultatene. RSI 2 Systemresultat Profitt 17.163 Prosent Vinnerne 67 Nei Handler 64 Ave Trade 268 16 Max Drawdown - 5 , 075 Profittfaktor 1 90. Disse resultatene er gode vurderer vi har et så enkelt system Dette demonstrerer kraften som RSI 2-indikatoren har hatt nå i godt over et tiår. Bare med dette konseptet alene kan du utvikle flere handelssystemer. For nå, la s se om vi kan forbedre oss på disse resultatene. Akkumulert RSI 2-strategi. Lar Conners legger til en liten vri på RSI 2-handelsmodellen ved å opprette en akkumulert RSI-verdi. I stedet for en enkelt beregning beregner vi en løpende daglig total av 2- periode RSI I dette tilfellet skal vi bruke summen av 2-periode RSI de siste tre dagene Når du beholder en akkumulert verdi av RSI 2, glatter du ut verdiene. Nedenfor er et diagram som sammenligner standard 2-periode RSI indikator med en akkumulert 2-årig RSI-indikator Du kan se hvor mye jevnere vår nye indikator er Dette er gjort for å redusere antall handler i håp om å fange kvalitetshandler Kort sagt, det er et forsøk på å forbedre effektiviteten til vår opprinnelige handelmodell. Akkumulert RSI i topprute Standard RSI i nedre rute. Prisen må være over dens 200-dagers glidende gjennomsnitt. Kjøp på tett når kumulative RSI 2 av de siste tre dagene er under 45.Exit når RSI 2 av dagens lukkede dag er over 65. Bruk en 1000 katastrofalt stopptap. Akkumulert RSI 2-systemresultat Profitt 17,412 Prosent Vinnerne 67 Ingen handler 52 Ave Trade 334 86 Maksimal Drawdown - 4,850 Profittfaktor 2 02.SP Cash Market. What ville RSI-systemet for 2-tiden se ut som å handle 100 aksjer i SP-kontantmarkedet går tilbake til 1993. Det gjør det ganske bra. Så hvilken som er bedre. Den akkumulerte strategien fungerte som ønsket. Det økte effektiviteten til standard RSI 2-handelsmodellen ved å redusere antall handler, men likevel produsert om Samme mengde nettoresultat Som en bonus var nedtjeningen litt mindre Selv om begge systemene gjør en fantastisk jobb, kan akkumuleringsstrategien gjøre en litt bedre jobb. Den akkumulerte RSI 2-strategien vil fungere godt på mini Dow, så vel som de to ETFene , DIA og SPY. T han EasyLanguage-koden er tilgjengelig under som en gratis nedlasting Det er også et TradeStation-arbeidsområde Vær oppmerksom på at handelskonseptet og koden som oppgitt er ikke et komplett handelssystem. Det er bare en demonstrasjon av en robust inngangsmetode som kan brukes som en kjerne av et handelssystem Så, for de av dere som er interessert i å bygge dine egne handelssystemer, kan dette konseptet være et godt utgangspunkt. Les Book.2013 Update. Testing RSI 2 Trading Strategy. I denne artikkelen ser jeg på en populær metode for trading aksjer og futures som benytter RSI 2 indikatoren Dette er en gjennomsnittlig reverseringsteknikk for å finne overkjøpte og oversold verdipapirer. Hva er RSI indikatoren. RSI relativ styrke indeksen er en overkjøpt oversold momentum oscillator først utviklet av J Welles Wilder i 1978 Det er en veldig populær indikator som måler relativ styrke i en sikkerhet, og brukes oftest på en 14-dagers tidsramme, med verdier som varierer fra 0 til 100. Når RSI 14 er under 30, er det typisk at Sikkerhet kan sies å være oversold og dette er ment å være en god tid å kjøpe. Når RSI 14 er over 70, er sikkerheten sagt å være overkjøpt, og dette er ment å være en god tid å selge. Men jeg testet RSI 14 indikator på en rekke forskjellige aksjer, og jeg fant at disse reglene ikke har vært så vellykkede de siste årene. Faktisk fant jeg ut at det å gjøre nøyaktig motsatte kjøp overkjøpte aksjer og salg av oversolgte aksjer resulterer i høyere avkastning som det tillater Fangst av langsiktige oppadgående trender Du kan lese hele artikkelen som tester RSI 14 her. Siden RSI 14 ikke er så bevegelig for kortsiktige gjennomsnittlige reversjonstypehandler, vil resten av denne artikkelen se på å teste indikatoren på en to - Dagens tidsramme i stedet Mens RSI 14 kan implementeres i et trend-følgesystem, er RSI 2 mye mer flyktig og mer egnet til kortere sikthandel. Testing av RSI 2-handelsstrategien. Jeg tror at RSI 2-handelsstrategien først ble popularisert av Larry Connors og Cesa r Alvarez i boken Short Term Trading Strategies That Work publisert i november 2008. I boken er Connors enig i at 14-års RSI ikke har noen kant statistisk og at han er mye mer vellykket med RSI 2 Boken sier at Connors så på over åtte millioner handler fra 1. januar 1995 til 31. desember 2007 og fant at gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10 overgikk benchmark 1-dag 0 07, 2 dager 0 21 og 1 uke senere 0 49. Dessuten fant Connors og Alvarez at jo lavere RSI 2, jo større etterfølgende ytelse. Boken fortsetter med å liste opp noen spesifikke handelsstrategier for å dra nytte av disse funnene. Disse strategiene vil nå bli testet på mer up-to - dato data med back-testing simulator, Amibroker. Test One 2-periode RSI under 5 på SP 500. Den første strategien som er nevnt i boken er på SP 500-indeksen. Det har følgende regler. SP 500 er over sin 200- dag MA. RSI 2 av SP 500 er under 5.Bruk SP 500 på i nærheten. Sper når SP 500 stenger over sin 5-dagers MA. Med andre ord vil vi kjøpe SP 500 når den er oversold, men fortsatt over den s 200-dagers glidende gjennomsnitt. Denne strategien kjøres mellom 1995 og 2008 og er vist i boken for å gi følgende avkastning. Antall handler 49 Antall vinnere 83 6 Totale poeng oppnådd 522 92 Gjennomsnittlig ventetid 3 dager. Jeg testet denne strategien for meg selv ved å bruke Amibroker og historiske data fra Norgate mellom 1 1 1995 og 1 1 2008 uten transaksjonskostnader og jeg oppnådde følgende resultater. Antall handler 49 Antall vinnere 83 7 Totale poeng lagde 524 4 Gjennomsnittlig ventetid 4 dager Årlig retur 3 91 Maksimal drawdown -6 48 CAR MDD 0 60.Som du kan se, er resultatene nesten like Følgende er tabellen med resultater etter måned og år. Siden testresultatene ser bra ut så langt, flyttet jeg datasettet frem og testet strategien mellom 1 1 2008 og 1 1 2016 Resultatene er vist nedenfor. Antall transaksjoner 30 Antall vinnere 80 Totale poeng oppnådd 184 91 Gjennomsnittlig ventetid 4 dager Årlig retur 1 35 Maksimal drawdown -13 19 CAR MDD 0 10.Som du kan se, selv om strategien fortsatt har vært lønnsom, har ytelsen falt noe, og dette er tydelig sett av CAR MDD-forholdet. Resultattabellen nedenfor viser hvordan systemet gjorde dårlig i 2011, 2013 og 2014. Resultatet kom imidlertid sterkt tilbake i 2015 Som et resultat er det vanskelig å si om strategien er ødelagt eller ikke. Test To Kumulative RSI på SPY. I den andre testen kommer Connors opp med en strategi som bruker en kumulativ RSI. Denne strategien er testet på SPY ETF og har følgende regler. Sikkerhet er over sin 200-dagers MA. Use 2- periode RSI. Add opp over to dager av 2-tiden RSI. Buy hvis den kumulative RSI er under 35.Exit når 2-periode RSI lukkes over 65.Running dette systemet på SPY mellom midten av januar 1993 og 1 1 2008 er vist i boken for å produsere følgende resultater. Antall handler 50 Antall vinnere 88 Totalt antall poeng 65 53 Gjennomsnittlig ventetid 3 7 dager. Jeg kjørte det samme systemet i Amibroker på SPY ETF og fikk følgende resultater. Antall transaksjoner 127 Antall vinnere 74 Totalt antall poeng 42 56 Gjennomsnittlig ventetid 3 5 dager Maksimal drawdown -7 25 CAR MDD 0 57.Gjennom mine resultater er ganske annerledes Jeg er ikke sikker på hvorfor det er Kanskje jeg ikke tester riktig marked Kanskje mine regler ikke er det samme Det er vanskelig å fortelle gitt informasjonen i boken. Likevel, la s drive strategien og se hvordan den har utført i de senere år. Dermed kjører den samme strategien på SPY mellom 1 1 2008 og 1 1 2016 Jeg oppnådde følgende resultater. Antall handler 58 Antall vinnere 72 4 Totalt antall poeng 20 36 Gjennomsnittlig ventetid 4 dager Årlig retur 1 76 Maksimal drawdown -19 38 CAR MDD 0 09.Nå igjen ser du at strategien ikke har vært så bra de siste årene Selv om prosentandelen av vinnerne bare har gått noe ned, har drawdownen mer enn doblet. Hvis vi ser på fortjeneste tabellen, kan vi se at systemet faktisk har gjort ganske bra hvert år bortsett fra i 2011 hvor det tapte 11 5.Test Tre Kumulative RSI På lager. Ifølge Connors har aksjer lagt til risiko mot indekser fordi de kan gå til null mens indekser kan t Connors foreslår derfor at det er viktig å bruke mye lavere kumulative RSI-avlesninger på individuelle aksjer. I aksjehandelstrategier som jobber, ser Connors på alle aksjer med kumulative RSI-avlesninger under 10 med et gjennomsnittlig daglig volum på mer enn 250.000 aksjer og en aksjekurs over 5.He konkluderer med at det var 77.068 signaler mellom 1995 og 2008, hvorav 69 av bransjer var profitab Le forlater over en 2-års RSI på 65, og at gjennomsnittsgevinsten på disse aksjene var nesten fire ganger større enn gevinsten for alle aksjer med samme holdingsperiode. For å teste denne siste tilnærmingen, kom jeg opp med følgende porteføljestrategi rules. Stock har 100 dagers gjennomsnittlig volum over 250 000 aksjer. Stock handler over 5.Stock er over sin 200-dagers MA. Buy hvis den kumulative RSI 2 er under 10.Exit når 2-periode RSI stenger over 65.Maximum porteføljestørrelse av 10 aksjer på en gang. Egenskapen er delt like mellom hver posisjon. Dubbelsignaler er rangert av RSI 2 svakest foretrukne. Jeg sprang strategien på alle aksjene i SP 1500-universet mellom datoene 1 1 1995 og 1 1 2016 Denne gangen jeg Inkludert provisjoner på 0 01 per aksje og alle handler ble gjort på slutten. Resultatene og egenkapitalkurven fra denne strategien er vist nedenfor. Antall bransjer 8711 Antall vinnere 64 7 Gjennomsnittlig ventetid 5 2 dager Årlig retur 23 86 Maksimal drawdown -21 36 CAR MDD 1 12. Som du kan se fra disse resultatene har strategien gitt en meget god ytelse de siste 20 år, snu en hypotetisk startkapital på 100 000 til nesten 9 millioner med en samlet årlig avkastning på 23 86. Så, har RSI 2-handelsstrategien virkelig vært en fin måte å komme om bord på noen oversolgte aksjer og gjøre noen lønnsomme, gjennomsnittlige reverseringstjenester. Men selv om disse resultatene ser bra ut på papir, er det også viktig å være oppmerksom på noen ekstra hensyn. Ytterligere hensyn. Det mest skarpe hensynet er vist fra å se på det årlige overskuddstabellen ovenfor, og dette viser at den sterkeste ytelsen faktisk kom til begynnelsen av testperioden For eksempel på SP 1500-universet har strategien gått over 80 i 1997, 1999 og 2000. I de senere årene har strategien ikke gått i nærheten i nærheten. Dette er også konsistent når kjører strategien på SP 500 og SP 100 universet som du kan se nedenfor. Årlig og årlig resultater på SP 100 universet. Årlig og årlig resultater på SP 500 universet. Det er verdt å merke seg at strategien fremdeles synes å være lønnsom med svært få ned år. Kanskje en kant eksisterer fortsatt, men ytelsen synes å ha tailed off. Det er også viktig å vurdere at denne strategien innebærer handel nettopp på slutten. Siden du ikke vet den virkelige RSI-sluttverdien til dagen er over, vil du vil sannsynligvis trenge en metode for å beregne handelsprisen som vil gi deg det riktige lukkesignalet. Dette kan vise seg vanskelig. Også den kortsiktige naturen til systemet innebærer at glidestimater kan variere. Overall tanker. Utførelsen av RSI 2 indikatorstrategi ser ut til å ha mistet noe av kanten de siste årene Dette kan skyldes at markeder har blitt mer effektive, fordi strategien er blitt mer kjent, eller en kombinasjon av de to. Strategien er også forskjellig vanskelig å implementere spesielt når det gjelder et stort univers av stocks. Having sagt det, ser RSI 2-handelsstrategien fortsatt ut til å være lønnsomt, og det har ikke vært noen år som er registrert på SP 500-universet. Overordnet viser RSI 2-indikatoren fortsatt noe løfte om utvikling og kunne brukes med andre regler og på andre markeder som i VIX eller grunnleggende datakilder. Ideen om en kumulativ indikator er også en som kan overføres til andre indikatorstrategier. Så lenge du nøyaktig kan prognose Når du lukker RSI-verdier, kan det fortsatt være mulig å tjene penger på denne strategien eller fra en variant av det. Vil Amibroker-koden for denne strategien bare klikke på knappen til venstre for å besøke nedlastingssiden. Takk for at du leser Du kan kanskje også like. Trading systemer og diagrammer produsert med Amibroker ved hjelp av data fra Norgate Premium Data Simulations antar en kontanter konto uten margen Lageruniverser inkluderer historiske bestanddeler avnoterte aksjer. Takk også til Rayner Teo og Dr. Howard Bandy for å minne meg om RSI 2-strategien.