Bollinger Bånd Pris Forhold

Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive trading bands og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands skal gi en relativ definisjon av høy og lav. Ved definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig for å sammenligne prishandlinger med indikatorer for å komme fram til systematisk handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål for mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for overbandet og nedre båndet The intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til av erage Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få 22 Bollinger Band rules. Sign opp for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomperioden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker interesse Nye 52 ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch, en nd Yahoo Finance bekrefter dette Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. Et annet potensielt negativt, økende renten synes ikke å være i stand til å få noe traksjon. Hvordan lager jeg en handelsstrategi med Bollinger Bands og Relative Strength Indicator RSI.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsstyrken. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen India Rupee består av 1. Et første bud på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjeplot Ted i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisutviklingen nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de kraftigste konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de gjør ikke, som det er Allment trodde, gi absolutt kjøp og salgssignaler basert på pris som berører bandene. Hva de gjør er å svare på det stående spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved å bruke indikatorer for å bekrefte pris handling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt pristrukturen for å danne en konvolutt. Det er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i The Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte dr awing av glattede konvolutter rundt pris for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til sent 1970, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen, er blitt populær, er en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene blir skiftet opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Da beregne øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Deretter beregner du det nedre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene over det siste året Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at bandene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor skiftet opp 3 og ned av 2 Bomar-bånd ble resultatet Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyrenflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke seg. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid , forskyvningen ement rundt de gjennomsnittlige endringene også. Å markedsføre det som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. På slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indekseringshandel begynte, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabel Til volatilitet så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet noen volatilitetsmålinger før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik fordi av følsomheten for ekstreme avvik. Bollinger Bands er derfor svært raskt å reagere på store bevegelser i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. typisk pris, høy lavt nært 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet for å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen av handelsbånd til bruk av sluttpriser for Konstruksjon av band Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellantendensen gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer for referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer en 20-dagers periode er optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av th e 10-dagers beregninger og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger Den enkleste måten å identifisere det riktige gjennomsnittet er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet trengs av korrigeringen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller kort av gjennomsnittet, så gjennomsnittet er for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare avvike fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt ved 5 0 perioder, to og tiende standardavvik er et godt utvalg, mens på 10 perioder en og ni tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller , periodernes natur er uvesentlig, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading Band svarer på Spørsmålet om prisene er høy eller lav på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutte kjøps - og selgesignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer . Noen eldre arbeid uttalt at avviket fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler ved sammenligning av en ekstra indikator for prisens virkning innenfor båndene. Hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling bekrefter det, genereres ikke et salgssignal. Hvisimot, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter det, er det divergerer vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke en selgesignal i stedet er det et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon i bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør en salg signal Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre push går til en nominell ne w høy Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Betydelig bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi er i båndene I motsetning til stokastikk, som er begrenset med 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd Over 100 vi er over de øvre bandene og under 0 er vi under det nedre bandet. close - lower band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push down, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpesignal forårsaket av prishandling i bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens det andre lavet ble laget i bandene T han kjøper signal er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde en ny lav, noe som gir oss et bekreftet kjøpsignal. opperband - lavere band. Opplastingskanaler og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, vil den resulterende tilnærmingen til Markedene blir kraftige Båndbredde, en annen indikator som er avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Avoiding Multicollinearity En kardinal regel for vellykket bruk av teknisk analyse krever å unngå multikollinearitet blant indikatorer multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer, alle avledet fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. En indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men kombinere RSI, Flytende gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville ikke. Her er imidlertid tre indikatorer som skal brukes med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. Blant indikatorer utledet av pris alene, RSI er et godt valg Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg Til slutt kombinerer prisklasse og volum for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg. Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppering av tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også. MACD kunne erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var en tidlig cho is å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det har en tendens til å være kolinær med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du vet godt For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for en innsats Å skape fullt adaptive handelsbånd Følgende regler som omhandler bruk av Bollinger Bands ble tatt opp fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Pris per definisjon er pris høy i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salg av beslutninger. Passende indikatorer kan utledes fra momentum, volum, følelser, åpen interesse, intermarkedsdata osv. Hvis mer enn en indikator er brukt, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel kan en momentumindikator utfylle en volumindikator vellykket, men to momentindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klargjøre rene prismønstre som M tops og W bottoms, momentum skift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler En tag av den øvre Bollinger Båndet er IKKE et selgesignal i seg selv En merket av det nedre Bollinger Band er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger Band og ned den nedre Bollinger Band. Closes utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettelsessignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbrytesystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det skal i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er forlenget, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. I likhet med at gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioders. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt bevegelige gjennomsnitt Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt brukes i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt skal brukes både for mellombåndet og d i beregningen av standardavviket. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i konstruksjonen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal og den typiske prøvestørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten for statistisk signifikans I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene i Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.